BESG 포트폴리오 성과 부진 지속

• 0111월 BESG Long Only 포트폴리오는 벤치마크 대비 하회하며 성과 부진이 이어졌음.
• 0211월 BESG Long Only 포트폴리오에서는 30종목 이하로 구성된 포트폴리오 수익률이 가장 부진했음.
• 03ESG 점수가 상위 종목의 Long 포지션 수익률이 부진했으며, ESG 점수가 낮은 종목의 Short 포지션이 상대적으로 양호한 흐름을 보였음.
• 04그 결과 11월 BESG Long-Short 포트폴리오는 전 구간에서 전월 대비 성과가 부진했음.
• 05연초 이후 누적 수익률이 가장 높은 Long-Short 포트폴리오는 종목 수가 50종목으로 유지되었으나 수익률이 YTD +6.83%로 낮아졌음.
• 06월간 성과 기준으로 30종목 포트폴리오는 -5.00%의 수익률을 기록하며 가장 부진했음.

• !국내 증시는 통화정책 완화 기대 후퇴와 AI 버블론, 환율 불확실성 등의 영향으로 조정이 진행되었음.
• !ESG 점수가 높은 종목군의 주가 상대 성과가 부진한 구간이 나타나 포트폴리오 성과에 부정적으로 작용할 수 있음.

본문

11월 Long Only 포트폴리오는 벤치마크 대비 하회하며 성과 부진이 이어졌고, 30종목 이하 포트폴리오는 월간 -5.00%로 가장 부진한 흐름을 보였음. ESG 점수가 높은 종목의 Long 수익률이 부진한 반면 ESG 점수가 낮은 종목의 Short은 상대적으로 양호했으며, 그 결과 11월 Long-Short 포트폴리오도 전 구간에서 전월 대비 부진했음.