Eugenes FICC Update

• 01한국 채권시장 금통위 영향으로 금리 급등 후 일부 반등, 베어 플래트닝 마감
• 027월 인상 가능성·연내 추가 인상 시나리오 반영 중이므로 듀레이션·캐리/롤링 점검 필요
• 03대외 지정학 리스크 확대로 변동성 확대 가능, 이벤트 이후 유동성·수급 확인 필요

본문

[핵심 포인트]

• 한국 채권시장은 금통위(신현송 총재) 영향으로 전 구간 금리가 큰 폭 상승하며 베어 플래트닝으로 마감했고, 미국-이란 공습 여파는 부정적이었으나 장 후반 저가매수로 상승폭 일부가 되돌려졌다.

[시사점]

투자자는 7월 금리 인상 가능성과 연내 추가 인상(약 2회) 시나리오가 금리곡선 전 구간에 반영되는 흐름을 반영해 듀레이션과 캐리/롤링 전략을 점검해야 합니다. 또한 대외 지정학 리스크가 변동성을 확대할 수 있으므로 이벤트 이후 유동성·수급 반응을 확인하는 접근이 필요합니다.