[IBKS 전략] 5월 LONG SHORT Portfolio

• 015월 롱숏 포트, 시가총액 상위 200종목 중 상위/하위 20%를 대상으로 매수/매도 포지션 확정
• 02실적 모멘텀과 밸류 매력: 유가 상승에 따른 업황 개선과 전력기기 대형사 저평가로 수익 기대
• 03시장 유동성 개선 신호로 단기 수급 호조 전망

본문

• 전략 개요: Earning Factor Scoring 기반 롱숏 포트폴리오, 시가총액 상위 200종목 랭킹 산출, 상위 20% 롱/하위 20% 숏 선정, 신뢰도 검증 및 주가 선반영 여부 확인, Insight 발견

• 5월 롱/숏 픽 리스트: SK이노베이션, 효성중공업, CJ제일제당, 키움증권, 테크윙, 대한항공, DB손해보험, 한국전력, HMM, 카카오

• 실적 모멘텀 및 주가 흐름: EPS 사이클 턴 및 유가 상승에 따른 정유/전력기기 업황 개선, S-Oil·삼성SDI 대비 주가 캐치업 가능성

• 밸류 및 수익성 비교: 전력기기 대형3사 P/E/P/B ROE 저평가 상태와 23~27년 이익모멘텀으로 밸류 업사이드 기대

• 시장환경 및 유동성 동향: 4월 기관·외인 순매수 4600억원의 대규모 유입 및 단기 수급 개선 기대