[실전 퀀트] 5월 MSCI KOREA 예상 및 전략

• 015월 MSCI Korea 편입 전망은 레인보우로보틱스의 편입 확률이 가장 높고, 키움증권 편입 가능성도 남아 있다.
• 02시가총액 허들 미탐으로 5월 편입 가능성은 낮지만, 레인보우 편입 가능성은 증가 중이며 8월 편입 후보가 다양하다.
• 03달러 대비 한국주가의 초과성과가 MSCI 편입 수 변화의 핵심 요인으로 작용하며 5월 리뷰 후 본격 베팅.

본문

• 5월 MSCI KOREA 편입/편출 전망: 레인보우로보틱스 편입 확률 70%, 키움증권 30%, 한진칼 편출 가능성

• 4월 시가총액 허들 현황: 시총·유동시총 허들 넘김 종목 부재로 5월 편입 가능성은 낮으나, 레인보우로보틱스 편입 가능성 증가

• 8월 편입 후보군 및 관전 포인트: 대우건설, LS, 레인보우로보틱스, 삼성E&A, 삼성증권 등 관심 필요; 레인보우로보틱스와 키움증권의 동시 편입 가능성도 상존

• 시장 이슈: 달러 기준 한국 주가의 초과성과가 MSCI 종목 수 변화의 핵심 요인으로 작용

• 향후 일정: 5월 13일 MSCI 리뷰 이후 8월 편입 베팅 시작, 7월 중순~말 2Q 실적시즌과 맞물려 후보군 재정비 필요